断点回归法是一种常用的统计方法，用于分析数据中存在结构性变化的情况。在市场经济中，价格波动是非常常见的现象，而断点回归法可以帮助我们更好地理解市场价格变化的趋势，并找出其中的关键变化点。
首先，断点回归法通过设定一个或多个断点，将数据分为不同的阶段，并在每个阶段内拟合回归模型。这种方法可以更好地捕捉到数据中存在的结构性变化，例如价格在某一时间点发生剧烈变化的情况。通过比较不同阶段的回归模型，我们可以找出价格变化的关键点，从而更准确地预测未来价格的走势。
在市场经济中，价格的变化受多种因素的影响，例如供求关系、市场竞争、政策调整等。通过利用断点回归法分析价格变化趋势，我们可以更好地理解这些因素的影响效应，并帮助企业和投资者做出更准确的决策。
举个例子，假设我们想分析某一商品的价格变化情况。我们可以收集这一商品在过去一段时间内的价格数据，并利用断点回归法来找出价格波动的关键点。通过分析这些关键点，我们可以了解到价格变化的主要趋势是由哪些因素所驱动的，从而更好地预测未来价格的走势。
在实际应用中，断点回归法被广泛用于金融市场的价格预测、宏观经济的数据分析等领域。通过结合统计学和经济学的知识，我们可以更好地利用这一方法来解读数据中隐藏的信息，帮助我们做出更有效的决策。
总之，断点回归法是一种非常有用的统计方法，可以帮助我们更好地分析数据中存在的结构性变化，并找出其中的关键点。在市场经济中，利用断点回归法分析价格变化趋势，可以帮助我们更准确地预测未来价格的走势，为企业和投资者提供更有力的决策支持。
“社会科学中因果推断方法”系列课程（时间：2024年8月2日~12日）
课程（一）因果推断理论与方法
1课程介绍
课程介绍：因果推断方法已经成为现代社会科学实证研究的基本方法。学习和掌握因果推断方法很有必要。本课程有特色。
，理论与应用并重，更强调实际应用。在介绍必要理论知识的同时，更强调在实际中如何解决因果推断问题。
第二，注重案例教学，结合实际问题，采用通俗易懂的方式讲解各种因果推断方法。以及在讲解过程中遇到的各种问题，尤其是当前误用、错用的问题。
第三，以EViews和Stata软件为依托，演示操作过程，保证依靠软件学会因果推断分析。
2课程安排
课程安排：
上午（张晓峒老师） 下午（白仲林老师）
天 讲：随机化试验方法
1.1 简介
1.2 随机化试验方法
1.3 潜在结果模型
第二讲：回归不连续分析与双重差分
2.1 潜在结果模型与回归的关系
2.2 回归不连续设计 讲：DID/PSM-DID模型及Stata命令
案例1：DID案例——中国农村税费改革的政策效果：基于双重差分模型的估计
案例2：PSM-DID案例——时空压缩下的风险投资———高铁通车与风险投资区域变化
第二天 2.3 回归不连续分析典型研究成果
2.4 精确回归不连续分析案例
2.5 精确回归不连续分析一般步骤
第三讲：双重差分分析法
3.1 标准双重差分模型估计原理
3.2 面板数据DID模型
3.4 面板数据多期DID分析
第二讲：合成控制方法与回归合成方法及Stata命令
案例1：SCM案例——资源枯竭型城市的经济转型有效吗？
案例2：HCW案例——CEPA对香港经济的影响
第三天 第四讲：内生性问题分类、检验与处理
4.1内生性问题分类
4.2内生性对模型参数估计的影响
4.3内生性检验
4.4内生性处理常用方法（IV法、2SLS法，Heckman两步法等）
第三讲：回归不连续与多期DID分析及Stata命令
案例1：回归不连续案例——劳务派遣在中国的演进历程与动力机制
案例2：多期DID案例——技术转移与企业高质量创新
3主讲教师简介
张晓峒，日本大阪市立大学经济学博士，中国数量经济学会副会长。南开大学经济学院教授，数量经济学专业原博士生导师，南开大学数量经济研究所原所长。国内13所大学兼职教授。
白仲林，南开大学经济学博士，天津市数量经济学会会长。天津财经大学统计学院教授，数量经济学专业博士生导师。
会议时间
2024年8月2日—4日
要求学员在学习期间，不得安排其它工作和社交活动
会议时间：
上午：9:00—12:00
下午：2:00—5:00
如有必要加课
晚上：7:00—9:00
会议费用
课程费用：3000元/人
3人报名 2800元/人；5人报名 2600元/人；10人报名 2500元/人；老学员 2500元/人。
缴费方式：
1.按照报名顺序排列座位
2.限额50名，为了防止报名不来浪费名额，请提前支付200元定金，等您缴费后，定金退还。支付宝：15101113063 余俊侠
3.对公转账：（转账时请在摘要栏里注明姓名和手机号）
支付宝(同步微信)：15101113063 余俊侠
对公转账：转账时请在摘要栏里注明姓名和手机号，学术苑培训。支持银行对公转账，提供正式增值税报销。
公司名称：北京弘灵文睿教育科技有限公司
开 户 行：兴业银行北京海淀支行
账 号：3212 3010 0100 4200 44
特别提示：按照报名先后顺序排座位！！！
“社会科学中因果推断方法”系列课程
课程（二）结构模型估计（8月6日-8日）
1课程介绍
结构模型，是将经济学模型和计量统计模型结合，用于估计描述现实的深层参数，模拟现实世界，以便合理地评估政策效果的实证工具。在结构式方法中，理论和实证的联系是紧密的。由于其建模技术的优雅和深刻，不仅是当今经济政策评估领域的前沿，也是发展经济理论的有力武器。本课程将以常见的几类结构模型为例，系统介绍结构模型与结构估计的相关理论知识，并结合具体实例，详细展示结构估计的研究思路、技术细节和算法。在此基础上，本课程将进一步介绍结构估计的进阶用法，并且可以对研究选题、文献梳理、模型构建、数据处理、算法编程、结果分析、论文写作、投稿返修等各方面问题进行个性化答疑。
2课程安排
「Day 1：结构估计入门」
1. 结构模型与结构估计的含义
2. 生命周期模型介绍（用于分析居民行为）
3. 动态公司金融模型介绍（用于分析企业行为）
4. 空间一般均衡模型介绍（用于分析空间经济行为）
5. 结构估计的应用（包括但不限于反事实模拟、政策分析、最优政策）
6. 结构估计的进展和展望
「Day 2：结构估计实例」
1. 结构估计实例1：居民消费行为分析（研究思路、具体实施步骤、数据处理、算法和MATLAB编程）
2. 结构估计实例2：企业投资行为分析（研究思路、具体实施步骤、数据处理、算法和MATLAB编程）
3. 结构估计习题集解答
「Day 3：结构估计的进阶用法与实例」
1. 结构估计与实验、准实验方法相结合
2. 结构模型之建模技巧
3. 实证模型的理论依据
4. 补充性的结构估计
5. 结构估计研究经验分享
课程时间：8月6日-8日
3主讲教师简介
邹建文，中南财经政法大学收入分配与现代财政研究院讲师，研究方向为消费、投资、以及结构估计方法论，研究成果发表于《经济研究》、《经济学（季刊）》、《经济学动态》，主持国家自然科学基金青年项目、教育部人文社会科学研究青年基金项目等多个课题，获第十八届张培刚优秀博士论文奖。撰写国内首个关于结构估计的讲义《结构估计讲义》，建立个人公众号“经济学结构估计前沿”，曾应邀在武汉大学、华中科技大学、上海财经大学、中南财经政法大学、TIDE学会等高校和学会讲授结构估计方法论，广受好评。
会议费用
课程费用：2800元/人；3人报名 2600元/人；5人报名 2500元/人；10人报名 2200元/人；老学员 2500元/人。
暑期课程系列3—数据挖掘与机器学习
Day 1
上午：数据挖掘与机器学习概述、任务和分析方法，数据探索和预处理、特征变换与生成
下午：数据清洗与预处理的R语言和Python语言的实现: 使用dplyr、ggplot2包和numpy、pandas、matplotlib.pyplot包以《消费者报告》中的汽车数据和信用卡客户贷款数据为例
Day 2
上午：分类模型与学习方法，模型训练的策略和效果的衡量
下午：监督式学习算法原理与应用：例如用Scikit-learn(Sklearn) 实现最小二乘法和梯度下降法、使用glm函数进行Probit与Logistic模型的训练，以及模型验证与预测的实操训练
Day 3
上午：神经网络、决策树与集成学习、深度学习算法与训练技巧
下午：以银行风控业务为案例使用sklearn和pytorch对分类模型和回归模型进行模型训练与评估
主讲教师介绍
李好，阿姆斯特丹大学金融计量经济学博士，南开大学经济学院助理教授。金融风险管理师（FRM）持证超过3年，具有十年以上编程和建模经验，擅长R语言和Python的编程和教学。
助教：南开大学博士生
会议费用
课程费用：2500元/人。3人报名：2200元/人；5人报名 2000元/人；老学员 2200元/人。
其他要求同前。详细信息请参阅学术苑公众号平台发布的信息。
https://mp.weixin.qq.com/s/ZmV8fLduOs4aiIDjSRSk3Q
